金属类远期
| 符号 | 根据仓位（手数）杠杆 | |||
| COPPERMMMYY | 0-25 手数 | 25-100 手数 | >100 手数 | |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
能源类远期
| 符号 | 根据仓位（手数）杠杆 | |||
| GASOLMMMYY | 0-5 手数 | 5-100 手数 | >100 手数 | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| LCRUDEMMMYY | 0-5 手数 | 5-150 手数 | >150 手数 | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| BRENTMMMYY | 0-5 手数 | 5-150 手数 | >150 手数 | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| NGASMMMYY | 0-10 手数 | 10-250 手数 | >250 手数 | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| DIESELMMMYY | 0-10 手数 | 10-100 手数 | >100 手数 | |
| 1:25 | 1:10 | 1:5 | ||
现货能源
| 符号 | 根据仓位（手数）杠杆 | |||
| LCRUDE | 0-5 手数 | 5-150 手数 | >150 手数 | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| BRENT | 0-5 手数 | 5-150 手数 | >150 手数 | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
谷类远期
| 符号 | 根据仓位（手数）杠杆 | |||
| CORNMMMYY | 0-50 手数 | 50-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| SOYBNSMMMYY | 0-50 手数 | 50-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| WHEATMMMYY | 0-50 手数 | 50-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
软商品远期
| 符号 | 根据仓位（手数）杠杆 | |||
| COCOAMMMYY | 0-50 手数 | 50-150 手数 | 150-300 手数 | >300 手数 |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| COFFEEMMMYY | 0-100 手数 | 100-250 手数 | >250 手数 | |
| 1:100 | 1:50 | 1:25 | ||
| COTTONMMMYY | 0-25 手数 | 25-100 手数 | >100 手数 | |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | ||
| OJMMMYY | 0-25 手数 | 25-100 手数 | 100-200 手数 | >200 手数 |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
| SUGARMMMYY | 0-25 手数 | 25-100 手数 | 100-200 手数 | >200 手数 |
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | |
客户帐户的爆仓水平为30%
维持现货大宗商品的头寸
现货商品合约须遵守隔夜掉期利率。 隔夜掉期利率取决于相对应的商品期货合约的第二个临近月份和第一个临近月份的价格之差与第一个临近月份和上一个临近月份之间的天数之比。 ActivTrades将使用上述比率将掉期利率应用于隔夜的现货大宗商品合约的头寸，并考虑其流动性提供者所施加的加价而做相对应的加价。
有关在任何给定日期中的现货大宗商品合约掉期汇率的实际大小，请检查交易帐户中的交易产品代码中的规格说明。
请在下面找到ActivTrader平台客户的已用保证金门槛。如果使用的保证金在客户的账户超过下面设定的门槛，各自的系数将适用于每个交易产品，超过阈值本身部分的仓位杠杆。
| 已用保证金 EUR | 系数 |
| 150k – 300k | 0.5 |
| >300k | 0.25 |
| 已用保证金 USD and CHF | 系数 |
| 180k – 360k | 0.5 |
| >360k | 0.25 |
| 已用保证金 GBP | 系数 |
| 130k – 260k | 0.5 |
| >260k | 0.25 |
示例:
一位客户拥有欧元账户并持有杠杆1:400的 EURUSD 340手的多头仓位
该仓位的保证金要求为140 000 EUR
- 50 000 EUR 前200 手, 1:400 杠杆
- 50 000 EUR 后100 手, 1:200 杠杆
- 40 000 EUR 最后40 手, 1:100 杠杆
下一单做多 20 手 EURUSD 需要 30 000 EUR 保证金
- 10 000 EUR 前10 手 – 使已用保证金达到 150 000 EUR
- 20 000 EUR 后10 手 – 杠杆1:50 (系数0.5 作用于 1:100 杠杆)
客户可以在不同的产品中拥有仓位，这样再次将已用保证金高于指定的阈值。
一位客户拥有欧元账户并持有杠杆1：400的90手Ger30的多头仓位（价格11000）
黄金空头仓位100手（价格1380）。
已用保证金总额 140 000 EUR
- 27 500 EUR 多头仓位 前40 手 Ger30, 1:400 杠杆
- 55 000 EUR 多头仓位 后 40 手 Ger30 , 1:200 杠杆
- 27 500 EUR 多头仓位 最后 10 手 Ger30, 1:100 杠杆
- 34 500 USD 空头仓位 黄金100 手, 1:400 杠杆 (30 000 EUR, EURUSD = 1.1500)
下一笔交易买入80手EURUSD将消耗30,000EUR保证金
- 10 000 EUR 前40 手 杠杆1:400 – 使已用保证金达 150 000 EUR
- 20 000 EUR 后40 手 – 杠杆 1:200 (系数0.5 适用于1:400 杠杆)
如果客户有多个帐户，则已用保证金阈值将与帐户数量成比例减少。 因此，拥有2个欧元账户的客户每个账户的已用保证金欧元门槛将减少一半。
ActivTrader平台将显示客户打算开设的每个仓位的确切保证金要求。
差价合约的保证金要求是可变的，根据（1）客户所选择的交易帐户杠杆要求以及（2）差价合约的价值。差价合约初始保证金是由客户下单时确定。差价合约保证金的总价值可以通过股指、金融产品或商品的点值和相关价位相乘得出（跟据我们网站的股指和金融产品，及商品的保证金表，您可了解股指, 金融产品或商品的相关点值） 换言之, 差价合约保证金的总价值是取决于差价合约的价值及相关杠杆。然后, 跟据（当前汇率）, 股票差价合约保证金的总价值会转换成客户交易账户的货币。
| 选择 | 账户净值 € | 最高杠杆 | 保证金% | 爆仓水平 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50,000 | 1:400 | 0.25 | 30% | |
| 50,001 - 100,000 | 1:200 | 0.5 | 30% | |
| 100,001 - 250,000 | 1:100 | 1 | 30% | |
| > 250,000 | 根据要求 | 100% | ||
金属类远期
能源类远期
现货能源
谷类远期
软商品远期
客户帐户的爆仓水平为30%
维持现货大宗商品的头寸
现货商品合约须遵守隔夜掉期利率。 隔夜掉期利率取决于相对应的商品期货合约的第二个临近月份和第一个临近月份的价格之差与第一个临近月份和上一个临近月份之间的天数之比。 ActivTrades将使用上述比率将掉期利率应用于隔夜的现货大宗商品合约的头寸，并考虑其流动性提供者所施加的加价而做相对应的加价。
有关在任何给定日期中的现货大宗商品合约掉期汇率的实际大小，请检查交易帐户中的交易产品代码中的规格说明。
请注意，客户持有以上产品的总仓位达到一定手数，我们保留增加保证金要求的权利，具体如下：
日内交易:
| 100-250 LOTS | > 250 LOTS |
| X2 | X4 |
隔夜交易(*):
| 10-25 LOTS | > 25 LOTS |
| X2 | X4 |
(*) 收盘前1小时执行。
ActivTrades保留所有权利，根据市场状况随时调整保证金。
请注意，不同的机构客户可能具有不同的保证金
保证金按市价调整的方式计算，在比页的保证金是以前一个交易工作天的收市价来计算，并作为参考之用已而。
